ポートフォリオ運用 (全22問中21問目)

No.21

下記の<資料>に基づくファンドAとファンドBの過去5年間の運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
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ポートフォリオの運用パフォーマンスについては、シャープレシオを尺度として評価する方法がある。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率(実績収益率の平均値-無リスク資産利子率)を標準偏差で除して算出される。
無リスク資産利子率を1.0%として、<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると、その値は()となる。この値と、同様の方法により算出したファンドBのシャープレシオの値により、ファンドAとファンドBの運用パフォーマンスを比較すると、過去5年間は()の方が効率的な運用であったと評価することができる。
出典:2013年5月試験 問29
  1. (ア)2.6 (イ)ファンドA
  2. (ア)2.6 (イ)ファンドB
  3. (ア)3.1 (イ)ファンドA
  4. (ア)3.1 (イ)ファンドB

正解 1

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