ポートフォリオ運用（全38問中4問目）

No.4

Aさんは、預金、債券、株式でポートフォリオを組んだが、その後各資産の構成比の見直しを行った。Aさんのポートフォリオが下表のとおりであった場合、Aさんの見直し前のポートフォリオの期待収益率と見直し後のポートフォリオの期待収益率の差（見直し後の期待収益率－見直し前の期待収益率）として、最も適切なものはどれか。
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2023年5月試験　問28
  1. 0.486％
  2. 2.060％
  3. 2.560％
  4. 4.620％
1234
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正解　3

問題難易度
肢16.2%
肢222.4%
肢362.6%
肢48.8%

分野

科目：C.金融資産運用
細目：9.ポートフォリオ運用

解説

ポートフォリオの期待収益率は、各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値になります。

　ポートフォリオの期待収益率＝(期待収益率×組入比率)の総和

【見直し前】
　0.1%×60%＋2.0%×20%＋8.0%×20%
＝0.06＋0.4＋1.6＝2.06%

【見直し後】
　0.1%×20%＋2.0%×30%＋8.0%×50%
＝0.02＋0.6＋4＝4.62%

2つの収益率の差は「4.62%－2.06%＝2.56%」です。したがって[3]が適切です。
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