FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問4

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

Mさんは、Aさんに対して、X投資信託およびY投資信託のパフォーマンス評価について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

 「無リスク資産利子率を1%と仮定した場合、過去3年間の運用パフォーマンスに基づくX投資信託のシャープ・レシオは、()です。一方、Y投資信託のシャープ・レシオは、□□□です。シャープ・レシオの値が大きいほど、取ったリスクに対して大きなリターンを得たことになります。このため、X投資信託とY投資信託を比較した場合、シャープ・レシオについては()投資信託のほうが過去のパフォーマンスは優れていたといえます。
 また、仮にX投資信託を60%、Y投資信託を40%の比率で組み入れたポートフォリオを組成した場合、過去3年間の平均収益率を期待収益率とすると、このポートフォリオの期待収益率は()%です」
  1. イ.1.0
  2. ロ.1.5
  3. ハ.2.0
  4. ニ.4.6
  5. ホ.5.4
  6. ヘ.10.0
  7. ト.X
  8. チ.Y

正解 

分野

科目:C.金融資産運用
細目:3.投資信託

解説

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