ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価には、シャープレシオを尺度とするものがある。シャープレシオは、ポートフォリオの超過収益率を標準偏差で除して算出される。無リスク金利を1.0％として、＜資料＞の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると（ア）となる。同様に算出したファンドBのシャープレシオの値により、両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、過去5年間は（イ）の方が効率的な運用であったと判断される。